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Mercados Financeiros 2018/2019

  • 5 ECTS
  • Lecionada em Português
  • Avaliação Mista

Objetivos

Obtendo aproveitamento a esta unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:
1. descrever a organização e funcionamento dos mercados financeiros
2. aplicar os modelos básicos de análise e gestão de carteiras
3. descrever, caracterizar e aplicar os métodos de avaliação de instrumentos financeiros como as obrigações, as ações e os derivados.

Pré-Requisitos Recomendados

Economia Monetária e Financeira, Estatística

Método de Ensino

Método expositivo e apresentação de casos e resolução de exercícios práticos, procurando estimular a participação dos estudantes nas aulas e na discussão dos diferentes conteúdos. Aplicação progressiva de metodologias ativas.

Conteúdos Programáticos

1. Negociação em Bolsa e acidentes técnicos
2. Teoria da carteira e equilíbrio de mercado
2.1 Teoria clássica da decisão em condições
de incerteza
2.2 A abordagem comportamental
2.3 Rentabilidade e risco de uma carteira
2.4 Escolha da carteira ótima
2.5 Modelo de avaliação de ativos financeiros (CAPM)
3. Algumas noções de análise e avaliação de ativos financeiros
3.1 Ações - avaliação e múltiplos
3.2 Obrigações
3.3 Futuros e Opções

Bibliografia e Webgrafia Recomendada

Afonso, António e outros, “Introdução à Economia Financeira – Teoria e exercícios”, 2016, 2ª edição, Escolar Editora.

Abreu, Margarida e outros, “Economia Monetária e Financeira”, 2018, 3ª edição, Escolar Editora.

Pires, Cesaltina, “Mercados e Investimentos Financeiros”, 2013, 3ª edição, Escolar Editora.

Pinho, Carlos e Soares, Isabel, “Finanças – Mercados e Instrumentos”, 2018, 3ª edição, Edições Sílabo.

Bodie, Zvi; Kane, Alex e Marcus, Alan, “Investments”, 2013, McGraw-Hill, 10th edition.

Bibliografia Complementar

Não especificada

Planificação Semanal

Semana 1:
Apresentação e Negociação em Bolsa
Semana 2:
Acidentes Técnicos
Semana 3:
Teoria da Decisão em Condições de Incerteza
Teoria da Utilidade Esperada
Semana 4:
Aversão ao Risco
Tipos de funções utilidade
Prémio de seguro e Prémio de Risco
Semana 5:
Aversão Absoluta e Relativa ao Risco
Semana 6:
Tipos de funções de utilidade e medidas de aversão ao risco
Critério média-variância e curvas de indiferença
Semana 7:
A abordagem comportamental
Semana 8:
Resolução de exercícios
Semana 9:
Mini-teste
Semana 10:
Rentabilidade Esperada, Risco de uma Carteira e os Conjuntos Eficientes
CVM e Conjunto de Variância Mínima para 2 ou N ativos
Semana 11:
Propriedades do Conjunto de Variância Mínima
Carteira ótima
Semana 12:
Linha de Mercado de Capitais
Modelo CAPM
Semana 13:
Ações - avaliação e múltiplos
Semana 14:
Obrigações
Semana 15:
Futuros e Opções

Coerência do programa para com os objetivos

Os conteúdos da unidade curricular são desenvolvidos sequencialmente, permitindo assim alcançar progressivamente os diferentes objetivos da unidade curricular. Assim, para o objetivo 1 contribui diretamente o conteúdo programático do capítulo 1. Já o objetivo 2 é atingido pela lecionação dos conteúdos programáticos do capítulo 2 e o terceiro objetivo é alcançado pela abordagem dada no capítulo 3.

Coerência dos métodos de ensino para com os objetivos

O método expositivo e a apresentação de casos e resolução de exercícios práticos, permite aos estudantes atingir os objetivos definidos para a unidade curricular. A relação e interdependência entre a aprendizagem teórica e a sua aplicação prática, nomeadamente com a aplicação de metodologias ativas, permitem ainda alimentar o interesse dos estudantes pelas finanças e pelos mercados financeiros em geral, ajudando-os o atingir os objetivos propostos.

competência genérica relevantedesenvolvida?avaliada?
Análise e sínteseSimSim
Aptidão para aplicação na prática dos conhecimentos teóricosSimSim
Capacidade de adaptação a novas situaçõesSim 
Capacidade de auto-critica e de auto-avaliaçãoSimSim
Capacidade de investigaçãoSim 
Comunicação oral e escritaSimSim
Resolução de problemasSimSim
Saber organizar, planear e gerirSim 
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